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行情复杂人工智能也懵圈?全球闻名的AI基金被虐惨

2019-06-19??分类: 地方新闻??参与: 人??点这评论

  行情复杂人工智能也懵圈?这只全球闻名的AI基金被虐惨:“遇到了前所未有的情况”

  就是AlphaGo在围棋领域完胜人类之后,2017年10月18日,全球首只号称使用人工智能选股的基金(AI Powered Equity ETF)。

  经过建仓期的磨合之后,AIEQ曾有不错的表现,显着战胜基准指数。围棋上的传奇似乎又要复刻了。但是好景不长,目前已经一岁半的AIEQ还是被市场“虐”得很惨。

  Wind数据显示,从2017年10月18日成立至今(截至2019年6月7日),AIEQ累计上涨3.03%,同期标普500指数涨幅12.27%。AIEQ涨幅还不到标普500的四分之一。

  2018年5月之后,AIEQ一度跑赢标普500。从2018年5月1日到8月29日,该基金涨幅13.59%,同期标普500涨幅10.04%。但是好景不长,随着市场下行,AIEQ的跌幅明显更大。2018年10月3日至2018年12月24日,AIEQ重挫30.63%,同期标普500指数下跌19.58%。随后该基金一直处于追随指数的状态。今年以来,AIEQ和标普500指数分别上涨18.19%和14.62%,AIEQ小幅跑赢。

  然而,资金似乎已经有些失去耐心。据站统计,今年以来,AIEQ的资金净流出192万美元;其中2019年5月1日至6月3日美股回调期间,AIEQ资金净流出1362万美元。AIEQ当前的规模为1.24亿美元。

  Chida Khatua和Art Amador是AIEQ背后大脑Equobot的两位联合创始人。两位创始人同毕业于加州伯克利大学分校。上学期间课间讨论时,他们萌生了创立人工智能投资公司的想法,后来付诸实施。

  2018年9月之前,AIEQ曾在一段时间内小幅领先标普500。当时Chida Khatua和Art Amador接受中证君采访时就表示,AIEQ选股能力强大,从很多中小盘股中挖到宝,这为他们带来了可观回报。

  此次谈及AIEQ净值回撤幅度超过标普500,Chida Khatua和Art Amador解释说,对于投资来说,2018年四季度环境非常特别,优质股被抛售。要知道以前遇到震荡,全球投资者都奔向这些股票,它们是作为避险工具存在的。但2018年四季度一切都变了。此外,英国脱欧、美联储货币政策等一系列不确定性交织在一起,这是从未遇到过的情况。“我们的人工智能从过去的数据中总结规律,进行投资,遇到前所未有的情况时也无能为力。不过,这种情形对于AI的学习是有帮助的,以后遇到类似情况,AIEQ的胜算会加大。”

  谈及今年以来跑赢指数的表现,Chida Khatua和Art Amador说,这一方面是因为AIEQ回避了风险。2019年以来,美股市场波动率居高不下,AIEQ削减了受各种不确定性因素影响较大的股票头寸;另一方面,2018年12月AIEQ没有因恐惧而抛售财务状况良好的公司,“它没有情感,不会恐惧”。

  “我们每天都会使用自然语言处理和深度学习模块学习130多万条新闻信息。经过学习,我们得出应该买哪些股票以及什么时候买的结论。我们根据事件的变化持续改进模型。”Chida Khatua认为,眼下的投资环境如同一块巨型拼图,AIEQ每掌握一条信息,就如同获得了一个小图片。获得的图片越多,越有机会完成拼图,以目睹全貌。

  如果下一次遇到类似外围不确定因素时,AIEQ是否高枕无忧了?Chida Khatua坦言,尚不确定,因为每次的情况都不完全一致。

  尽管AIEQ净值曲线指数表现出较大不同,但如果比较AIEQ和标普500成长指数(标普500中“成长”权重更高的指数)就会发现,二者重合度较高。

  那么AIEQ的策略是否依然是精选中小盘?对此,Chida Khatua表示,AIEQ是一个基本面选股类的选手,并不拘泥于某一特定市值风格。“不过,我们很高兴看到,有些小盘股和中盘股为我们带来了可观的回报。基金成立以来,部分中小盘股的回报超过30%。”

  值得一提的是,AIEQ还有一个兄弟——选股范围更广的AIIQ。2018年9月成立至今,这只致力于从国际市场选股的基金累计上涨4.99%,并且在多数时间段跑赢基准。

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